| Module |
Econométrie et statistiques appliquées |
|
|
|
| Filière |
Sciences commerciales |
|
|
|
|
|
| Diplôme |
Master 1 Finance et Commerce International |
|
|
|
|
|
| Semestre 1 |
année 2022/2023 |
|
|
|
|
|
| Chargé de cours |
TOUATI Karima |
|
|
|
|
|
| Durée du cours |
1er semestre 2022/2023 |
|
|
|
|
|
| Séquences ou Chapitres |
Chap1.Le modèle de régression simple |
Chap.2. Le modèle de régression multiple |
Chap.3.Analyse des séries temporelles |
Chap.4. Le modèle ARIMA et méthodologie de Box & Jenkins |
Chap.5. Modélisation VAR et cointegration |
|
| Lieu |
Salle 18 Bloc 7 |
|
|
|
|
|
| Objectifs |
|
|
|
|
|
|
| En général, ce cours a pour objectif d'initier les étudiants aux méthodes statistiques et économétriques visant à acquérir les compétences suivantes : |
| 1. Estimation des modèles de régression par les MCO et tester la validité des résultats obtenus |
| 2. Analyse des séries temporelles et les modèles nécessaires pour une meilleure représentation des phénomènes financiers et commerciaux |
| 3. Analyse de la stationnarité des séries temporelles et connaissances générales sur les modèles ARIMA |
| 4. Estimation des modèles VAR et VECM |
| Public-cible |
Cours obligatoire pour les étudiant(e)s de M1 Fiance et Commerce International _ Département Sciences commerciales |
|
|
| Prérequis |
Mathématiques ( les calculs matriciels), statistiques descriptives (les paramétrés de dispersion ) |
|
|
| Avoir des connaissances en lois de probabilité |
| Évaluation |
TD : la moyenne de deux Interrogations écrites/14 + Assiduité/6 |
|
|
| Épreuve à moyenne durée (EMD), Date : .…/…./2022 |
|
|
|